项目背景

    "金融创富"是许多人涉足金融业的梦想之一，它也随着股市的开启而逐渐走入人们的视线，走入人们的生活。金融创富，可以说，已经不再是个神秘的字眼。

   一名普通的投资者和一名优秀的投资家之间的区别，除了经受时间的考验之外，更多的还是需要扎实的专业知识与大量的实践经验，同时，还需具备稳健、平和、冷静的心理素养。上海交通大学海外教育学院，作为国内非学历高端继续教育的先行者之一，以具前瞻性的视角，集结优秀的师资力量，邀请知名高校、大型投资机构的专家学者和业界资深人士，适时推出《金融创富与投资策略高级研修班》。该课程紧密结合实战案例，详细讲解专业投资机构的运作技术以及运作过程中的细节问题，解决学员在投资中需要解决的实际问题，有助于学员从投资实务的角度提升专业水平。

   本项目依托师资队伍对中国金融市场的深刻理解，并获众多具有多年相关从业经验的实战家支持，专为金融投资者量身设计。本项目的全部课程通过介绍基本理论知识及交易规则，帮助学员深入理解交易策略，通过系统学习，增强投资者对金融投资的理解，提高投资决策水平，同时，学员通过与名师及业界精英的经验交流，可以迅速积累实务操作知识，全面提升金融投资能力。

项目特色

• 专业课堂、实验课堂、案例课堂，三管齐下，营造多维度的学习体验

• 现场化实时体验与操作指导，课堂就是实战的现场，知识转化当即实现

• 专家、学者、资深业内人士组成的实战型教学团队

招生方式

    课程将主要采取定向邀请与同学推荐的招生方式，辅于社会招生方式，学院将严格审核学员资质，合理搭配，实现同学之间优势互补，资源共享，互相借鉴的学习目的。

授课对象

• 1、各证券、期货、保险、银行、信托、公募基金、私募基金等投资机构从事投资和研究的高级管理人员

• 2、资金量较大的企业和个人，需要进行系统的资金战略布局

• 3、致力于资本市场投资创富的机构和精英

课程收益

• 挑选和配置理财产品从而更好地进行投资

• 详细了解全球各种交易策略的原理和特性，形成对交易策略性的鉴别能力和配置能力

• 详细了解各种类型的理财机构的运行特点及相关细节

• 详细了解各种风格的资产管理机构的风险收益特性和偏好，对不同机构推出的产品的市场状态适用性了如指掌，为所服务的客户或机构进行动态产品配置

开班计划

    2014年春季班7月14日开学，授约1年内完成全部授课，每月授课一次，主要集中于周六、周日（上海交通大学徐汇校区为主）

创新前沿的课程设置

模块一：投资哲学

课程重点：投资，需要稳健、良好的心理环境，本课程关注行为金融学的热点、前沿以及相关的研究进展情况，使学员以良好、积极、正面的心态面对复杂多变的金融行为与金融市场。

模块二：金融创富

1、固定收益证券

课程重点：讲授固定收益证券的分类、信用风险与信用评级、债券的定价、债券的风险与风险管理、久期、凸性、利率期限结构、固定收益组合、主要的固定收益投资策略等。

2、期货交易

课程重点：讲授期货交易基本概述与发展历史，期货投资者如何面对瞬息万变的价格行情，冷静分析与观察，从而做出合理的决策。

3、私人银行

课程重点： 私人银行最主要的是进行资产管理、规划投资，根据客户需要，提供各种个性化的服务，内容涉及资产管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询与规划、遗产咨询与规划等。如何提供高质量的专业化服务，已成为各银行之间竞争的关键内容之一。

4、信托投资

课程重点：讲授信托业的诞生和发展史，国内信托业的产生，概况及发展经历，信托产品的类型和风险分析，信托业的发展前景，信托产品及基于信托的金融创新及资产定价，信托运作实务等等。

5、资产配置

课程重点：讲授内容包括资产配置以及资产配置最优化的理念，跟踪和剖析近几年该领域最前沿的若干现象和最新的资产配置理念。

模块三：另类投资基金

1、环球对冲基金

课程重点：讲述与对冲基金有关的方方面面，包括对冲基金的定义、起源、分类、投资策略、风险与风险管理、绩效评价、发展历程、发展前景等。

2、私募股权基金

课程重点：过分持股、投资人过渡参与经营等现象的背后，创业企业在新的"生态环境"中生存搏杀，如何适应？成为一道难题。将讲解私募股权的系统知识体系和创业企业与股权投资之间的关系现象分析等。

3、LTCM剖析

课程重点：剖析该对冲基金的交易案例与风险聚集的过程。穿插讲述LTCM从创始到灭亡的传记书籍中的精彩内容，对案例的深入、深动分析实则蕴涵着投资的经验之道。

4、非交易所市场

课程重点：涉及主要经济体的银行间市场等非交易所市场，重点讲述全球外汇市场、资产证券化及相关证券的设计创设与交易、各种金融机构提供的互换交易、资产挂钩票据、各种参与凭证等，讲授内容包含操作实务与资产定价等。

模块四：投资策略

1、交易策略

课程重点：讲授各种资产类型项下交易策略的分类、属性、风险及风险管理、交易策略的研发、交易策略的评价、交易策略的合理运用等。

2、交易结构与产品设计

课程重点：产品设计的创新非常重要，通过交易结构和产品条款的创新，有些看似不可能的目的同样可以巧妙达到。通过案例学习，使学员拓展思路，更新理念。

3、量化投资与绝对收益

课程重点：本课程与案例充分结合，涉及金融投资领域不同的数量化处理范畴，不同的数量化处理范畴对应着不同类别的数量化投资，进行清晰明确的分类，再按类别逐一详解，有助于学员充分领悟。

模块五：风险管理

1、证券投资的收益与风险

课程重点：证券交易所不仅是买卖双方公开交易的场所，而且为投资者提供多种服务，在交易的同时具有较大的风险性，如何保证在投资获益的同时很好地规避风险，是广大投资者关注的话题。

2、其它金融投资风险管理

课程重点：讲授风险的分类、风险的度量、情景分析与压力测试，金融市场中不同角色的风险偏好分析、风险的定价、风险管理与风险转移等。

模块六：实战课堂

1、事件型套利

课程重点：用专业的程序化交易软件，以行情回放的形式再现2006年深证100ETF上市后几十天的走势，由学员亲手操作该时间段的程序化交易投资过程，亲历ETF套利与股改事件型套利碰巧叠加在一起的美妙时光。

2、股指期货期现套利

课程重点：用专业的套利软件，以行情回放的形式重现股指期货刚上市的2010年的行情，由学员亲手操作程序化交易系统，亲身体会何谓无风险套利。

3、程序化交易

课程重点：清晰了解什么是程序化交易，如何通过程序化交易进行投资与管理。讲授交易所系统与程序化交易、经纪商的系统与程序化交易、FIX协议、交易策略管理、订单的生成与订单管理、交易订单发送与撤单、头寸管理、程序化交易中的风险管理、交易账户管理与清算等。

4、衍生品交易

课程重点：案例化生动学习，以高盛衍生品交易员写的自传为基础，剖析其中描述过的全部衍生品交易案例，经验之谈，十分值得借鉴。

教学方式

采用多种教学方式，课堂讲授、案例研讨、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察等，理论与实战完美结合，让您真正学有所得。

教授阵容

•部分拟邀讲座及课程教授简介：

刘 震： 历任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理、易方达量化衍伸基金经理。曾任D.E.Shaw ＆Co机构部副总裁，加拿大皇家银行多美年证券公司（RBC Dominion Securities）股权衍生产品部副总裁，HorizonLive.com高级副总裁，美国银行证券公司（Banc of America Securities）机构部总监，Sagamore Hill Capital Management高级量化策略师，瑞银投资银行（UBS Investment Bank）自营部执行董事兼任交易员，布菜文霍华德美国资产管理公司（Brevan Howard Asset Management） 量化投资总监兼任交易员，北京红色天时金融科技有限公司（The Red Capital, LLC）执行合伙人。

申 毅：上海申毅投资咨询有限公司CEO，中国长青资本有限公司总裁，是股票、股票衍生品、外汇和大宗商品市场的交易大师。1999年，他担任高盛ETF美国自营部门的负责人，并创立了高盛欧洲ETF部门。他曾担任安硕(ishares)前35支ETF首席做市商、也曾担任业内领先的数量型对冲基金Millennium Partners的高级投资组合经理，管理的资产规模超过120亿。他也曾管理过对冲基金Digilog 4th Power，该产品在2006年7月在巴克莱全球对冲基金指数排名第一。

李 宏：上2010年5月至今，任世界第一大对冲基金运营商——思高方达（Citco Fund Services）的董事总经理，中国区董事长兼总裁。思高方达有60多年的历史，在全球40多个国家和地区建立了分支机构，其资产行政管理总量达6,800亿美元。上海分公司是思高方达全球重要的战略中心之一。李先生长期致力于推动中国基金行政服务业的发展，曾是盛融(OpHedge Investment Services LLC，'盛融集团')的创始合伙人，担任全球首席信息官一职，同时身兼公司执行、战略和风险等委员会成员要职。盛融集团位于美国纽约，是由索罗斯基金（Soros Fund Management）、Oakhill Platinum Partner基金与李先生等几位创始合伙人于2004年共同创立的独立第三方基金行政、中后台运营服务商，为复杂的交易策略的对冲基金提供包括交易处理、对账、金融衍生品估值、抵押管理、基金盈亏及净值、投资者管理等服务。

吴建梁：原汇德环球基金大中华区总经理，曾在荷兰银行香港分行、汇丰银行台北分行任职，15年来致力于基金理财的教育与推广，2013年起，引领海外对冲基金投入中国大陆市场，使之有更丰富的理财新选择。

刘 宏：德上海数君投资有限公司CEO&CIO，投资决策委员会主席。1990年5月从场外交易开始参与A股市场投资，见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程。1994年3月创办深圳新德利公司，在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台，开创行业先河，该项服务后来演
变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的"F10"功能，成为事实上的行业标准。1996年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统，在无盘工作站和Dos操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易，再一次引领了国内交易技术的重大创新。2003年5月创办博弘投资，在国内率先打出了数量化投资的旗号，并在此后10年间的实际投资和研发过程中指导和影响了当前活跃于国内数量化投资领域的一大批后起之秀和业界精英。

丁 鹏：上海交通大学计算机系工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇文章，获得国家发明专利5项。他的著作《量化投资-策略与技术》是中国第一本介绍量化投资策略

方面的教材，中国量化投资领域的奠基之作。同时他还是《量化投资与对冲基金丛书》主编、《量化投资与对冲基金》副主编，CCTV/第一财经等电视媒体的特约嘉宾，《第一财经日报》《经济观察报》等平面媒体的特约撰稿人，具有广泛的媒体影响力。

报名流程

   报名者向上海交通大学海外教育学院提交报名表、身份证及学历证明复印件各1份，2寸照片4张，可现场报名，也可传真或邮件。上海交通大学海外教育学院将对报名资料进行审核，审核通过后向报名者发送录取通知书，学员在规定时间内缴纳学费，并办理相关入学手续。

研修费用

   研修费用：RMB 50800元/人（含报名费、学费、教材费、讲义费、书费、教务费、高端综合讲座入场券、课间茶点、上课期间的午餐，外地学员来校日常上课住宿、交通费自理，学院可代为协助安排。） 香港游学费用另计。